MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS

Name: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS
Author: Luiz Tiago Wilcke

Teoria de Saltos, Hedging Incompleto e Modelos de Fronteira

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 1006625

Categorias

Econometria, Condições Econômicas, Business & Economics, Ciências Exatas, Ciência

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Sinopse

📖 MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS, VOLUME II: TEORIA DE SALTOS, HEDGING INCOMPLETO E MODELOS DE FRONTEIRA

Uma abordagem profunda e computacional voltada para finanças quantitativas, focando na complexidade dos mercados incompletos e na superação dos modelos tradicionais diante da volatilidade dos mercados atuais.

🎯 O QUE VAI ENCONTRAR NA OBRA:

🔹 Modelagem de Saltos e Processos de Lévy: Exploração de fenômenos com saltos repentinos de liquidez e caudas pesadas persistentes.

🔹 Volatilidade Avançada: Modelos de volatilidade estocástica (como Heston), dinâmica multifractal e volatilidade rugosa (rough volatility).

🔹 Mercados Incompletos e Hedging: Estratégias e formulações matemáticas avançadas para a mitigação de riscos em ambientes de imperfeição de mercado.

🔹 Estrutura de Mercado e Renda Fixa: Modelagem de taxas de juros e precificação de títulos na presença de processos de pontos marcados.

🔹 Métodos Computacionais de Fronteira: Avaliação de opções usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT) e modelos de aprendizado por reforço (como Q-Learning aplicado a derivativos).

🔹 Modelagem de Dependência: Uso avançado de Cópulas para capturar relações complexas e dependências não lineares entre ativos.

🔹 Ativos Digitais: Abordagem analítica voltada à ascensão e dinâmica de ativos descentralizados modernos.

Características

Número de páginas	268
Edição	2 (2026)
Idioma	Português

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