Modelagem Matemático-Estatı́stica Avançada do Preço do Barril de Petróleo via Equações Diferenciais

Name: Modelagem Matemático-Estatı́stica Avançada do Preço do Barril de Petróleo via Equações Diferenciais
Author: Luiz Tiago Wilcke

Teoria Estocástica, Soluções Numéricas, Aprendizado de Máquina e Código em Python

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 1013629

Categorias

Geofísica, Equações Diferenciais, Econometria, Informática, Economia, Ciências Exatas

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Sinopse

📘 Modelagem Matemático-Estatística Avançada do Preço do Barril de Petróleo via Equações Diferenciais

Um tratado quantitativo completo sobre a dinâmica estocástica do mercado de petróleo (Brent/WTI), unindo teoria estocástica, soluções numéricas, aprendizado de máquina e código em Python.

A obra é dividida em 6 partes e 25 capítulos, cobrindo:

🔹 Microestrutura dos mercados energéticos: estrutura a termo, convenience yield, backwardation/contango, econometria e caudas pesadas.

🔹 Cálculo estocástico: movimento browniano, cálculo de Itô, Girsanov, MGB e reversão à média (Ornstein-Uhlenbeck).

🔹 EDEs avançadas e multifatoriais: saltos de Merton, volatilidade de Heston, modelos de Schwartz (2 e 3 fatores), mudança de regime markoviana e movimento browniano fracionário.

🔹 EDPs e métodos numéricos: Black-Scholes para opções sobre petróleo, diferenças finitas Crank-Nicolson, Fokker-Planck e controle ótimo (HJB).

🔹 Inferência bayesiana, ML e risco: filtro de Kalman, MCMC, Monte Carlo, VaR/Expected Shortfall e redes neurais informadas pela física (PINNs).

🔹 Integração computacional: arquitetura completa do sistema em Python, apêndices e bibliografia.

Cada capítulo traz formulação teórica, estudos de caso simulados e módulos de código Python — ideal para pesquisadores, quants, físicos e engenheiros que buscam unir rigor matemático à computação de alto desempenho aplicada a commodities.

Características

Número de páginas	321
Edição	1 (2026)
Idioma	Português

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