Sinopse

🧠 O que você vai encontrar no livro?

Fundamentos e Cálculo Estocástico:

Processo de Wiener, Lema de Itô, Movimento Browniano Geométrico e derivação completa da EDP de Black-Scholes.

Arquitetura de PINNs:

Aproximação universal, diferenciação automática (Autograd), cálculo de perdas compostas e eliminação das limitações dos métodos numéricos clássicos.

Precificação e Modelos Avançados:

Opções Europeias e Americanas (Fronteira Livre e Inequações Variacionais)

Volatilidade Estocástica (Modelo de Heston, SABR e Volatilidade Local de Dupire)

Estrutura a Termo e Renda Fixa (Modelos de Vasicek, CIR e Hull-White)

Modelos Multiativos, Deep Hedging e Opções de Cesta

Finanças de Alta Frequência e Econofísica:

Microestrutura de mercado, Limit Order Book e dinâmica de Fokker-Planck

Jogos de Campo Médio (Mean Field Games) e Risco Sistêmico

Volatilidade Rugosa (Rough Volatility) e Movimento Browniano Fracionário (fPINNs)

Modelos de Langerin, Potenciais Bimodais e Escape de Kramers aplicados a commodities e bolsas (B3 e mercado americano)

Aplicações Práticas e Apêndices:

Dezenas de scripts completos em PyTorch prontos para rodar

Exercícios resolvidos e glossário de termos quantitativos

Características

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