MATEMÁTICA APLICADA ÀS FINANÇAS

Name: MATEMÁTICA APLICADA ÀS FINANÇAS
Author: Luiz Tiago Wilcke

Modelagem Estocástica e Quantitativa do Mercado Brasileiro (2000-2025)

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 1006614

Categorias

Equações Diferenciais, Econometria, Condições Econômicas, Business & Economics, Análise Matemática, Economia, Ciência Política, Ciência, Administração

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Sinopse

📖 MATEMÁTICA APLICADA ÀS FINANÇAS: MODELAGEM ESTOCÁSTICA E QUANTITATIVA DO MERCADO BRASILEIRO (2000-2025)

Uma abordagem profunda que conecta o cálculo estocástico avançado à realidade prática e às particularidades macroeconómicas do mercado financeiro nacional (B3 e Banco Central).

🎯 O QUE VAI ENCONTRAR NA OBRA:

🔹 Fundamentos de Cálculo Estocástico: Espaços de probabilidade filtrados, processo de Wiener, integral de Itô, lema de Itô multidimensional e o Teorema de Girsanov para mudança de medida.

🔹 Precificação de Ativos e Derivativos: Modelagem de carteiras autossuficientes, equações diferenciais parciais (EDPs) financeiras e soluções analíticas e numéricas para opções.

🔹 Dinâmica de Juros e Renda Fixa: Modelagem da estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) com calibração de modelos clássicos e modernos adaptados ao cenário brasileiro.

🔹 Modelagem de Volatilidade: Formulação teórica e estimação de volatilidade estocástica e modelos de difusão para gestão de risco de mercado.

🔹 Métodos Quantitativos e Simulação: Aplicação prática de métodos de Monte Carlo e aproximações numéricas para avaliação de contratos e derivativos complexos.

🔹 Análise de Dados Reais: Abordagem empírica detalhada utilizando o histórico de dados económicos do mercado financeiro do Brasil entre os anos de 2000 e 2025.

Características

Número de páginas	473
Edição	1 (2026)
Idioma	Português

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