MÉTODOS EM ECONOMETRIA

Name: MÉTODOS EM ECONOMETRIA
Author: Luiz Tiago Wilcke

Teoria, Modelagem Estatística, Séries Temporais, Métodos Bayesianos e Machine Learning em Python e Rust

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 1006510

Categorias

Econometria, Business & Economics, Informática, Economia

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Sinopse

📖 MÉTODOS EM ECONOMETRIA: TEORIA, MODELAGEM ESTATÍSTICA E MACHINE LEARNING

Uma obra abrangente que conecta a teoria econométrica rigorosa à prática do mercado financeiro, utilizando implementações de alto nível nas linguagens Python e Rust.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NA OBRA:

🔹 Fundamentos Estatísticos: Probabilidade aplicada a finanças, distribuições de cauda pesada e testes de inferência estatística.

🔹 Regressão Clássica e Problemas Econométricos: MQO, tratamento de heterocedasticidade, multicolinearidade, autocorrelação e endogeneidade (Variáveis Instrumentais).

🔹 Séries Temporais Financeiras: Estacionariedade, modelos AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA e Cointegração.

🔹 Volatilidade e Risco: Dinâmica de agrupamento de volatilidade modelada via ARCH, GARCH (e extensões como EGARCH e TGARCH), além do cálculo e backtesting de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (CVaR).

🔹 Modelos Multivariados e Precificação de Ativos: Vetores Autorregressivos (VAR), VECM, modelo CAPM, Três Fatores de Fama-French e APT.

🔹 Machine Learning Quantitativo: Regularização (Ridge, Lasso), Random Forest e Gradient Boosting (XGBoost) aplicados a dados financeiros.

🔹 Tópicos Avançados: Econometria Bayesiana, Método dos Momentos Generalizados (GMM), Dados em Painel e Microestrutura de Mercado.

🔹 Projetos Completos e Práticos: Sistemas de trading algorítmico, Pairs Trading, previsões e implementações de alta performance em Rust (Filtro de Kalman, SVAR, DSGE, regressão quantílica).

Características

Número de páginas	513
Edição	1 (2026)
Idioma	Português

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