Modelagem Bayesiana de Processos Estocásticos para Apostas Esportivas no Brasil

Name: Modelagem Bayesiana de Processos Estocásticos para Apostas Esportivas no Brasil
Author: Luiz Tiago Wilcke

undamentos Teóricos, Métodos de Simulação Avançada, Precificação de Odds e Gestão de Risco de Banca

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 990919

Categorias

Apostas, Aplicações Financeiras, Economia, Ciências Exatas

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Sinopse

Do palpite humano à infraestrutura de dados: como a matemática avançada dita o mercado de apostas esportivas no Brasil. 📊⚽

Quem olha para a interface gráfica de uma grande plataforma de apostas muitas vezes não imagina a infraestrutura matemática de altíssima complexidade que opera por trás dos panos. O mercado brasileiro deixou de ser um ambiente de "palpites" e se transformou em um laboratório quantitativo em tempo real.

Para desmistificar e trazer o máximo rigor científico a esse cenário, estou na reta final da escrita do meu livro: "Modelagem Bayesiana de Processos Estocásticos para Apostas Esportivas no Brasil".

A obra foi estruturada especificamente para preencher uma lacuna crucial na literatura nacional: traduzir a incerteza do esporte através da união entre a Estatística Bayesiana e os Processos Estocásticos.

Ao longo de mais de 10 capítulos teóricos e práticos com implementações em Python, o livro destrincha o arcabouço matemático essencial que rege os fundos quantitativos e os market makers:

🔹 Cadeias de Markov (Tempo Discreto e Contínuo): Modelagem da transição dinâmica de estados em um jogo (ataque, defesa, escanteio) para calcular probabilidades in-play e estruturar políticas ótimas de Cash Out. 🔹 Processos de Poisson e Extensões: Aplicação de processos de contagem para prever a taxa instantânea de gols e precificar mercados secundários e de Over/Under. 🔹 Processos Gaussianos e Equações Diferenciais Estocásticas (SDEs): Como as odds

Características

Número de páginas	342
Edição	1 (2026)
Idioma	Português

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